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基础期货合约

什么是基础期货合约

基础期货合约是指期货期权购买者在支付一定数额的权利金后,所拥有的在一定时间内以一定价格出售或购买一定数量相关期货的合约。


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基础期货合约的运用 编辑本段


到期月份

  对于以传统期货合约为基础的期权合约,交易所将公布每月的到期日。基础期货合约的每个季度的期货合约。

  1月、2月、3月到期的外汇期货期权合约对应的基础期货是3月期货合约;

  4月、5月、6月到期的外汇期货期权合约对应的基础期货是6月期货合约。

Image:期货合约的到期月份.jpg

  芝加哥哥商品交易所中的传统外汇期货所对应的长线期权合约的最后交易日,是期货合约交割月份第三个星期三的前两周中的星期五。举例来说6月瑞士法郎期货合约的量后交易日期可能是6月21日星期三这是6月的第三个星期三,这6月瑞士法郎期货合的对应的期仪舍的的到期日分别是:


  • 4月份到期的期权合约是4月7 日星期五;
  • 5月份列期的期权合约是5月5日星期五;
  • 6月份到期的期权合约是6月9 日星期五。


  例如,芝加哥期货交易所开展美国政府债券期货的期权交易,与期权合约相对应的基础合约是在该交易所买卖的政府债券期货合约。在履行期权合约时,必须用基础期货合约进行交割。

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